Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Данные размещены на странице "Банковский надзор. Оценка устойчивости банков", сообщила пресс-служба регулятора.
Оценка устойчивости в разрезе банков предусматривает оценку качества активов (AQR) для всех банков, экстраполяцию результатов AQR в случае выявления большого количества ошибок в оценке пруденциальных резервов по кредитам, а для крупнейших банков – еще и стресс-тестирование.
Читайте также"Monobank не видит нас в финтехе, а мы не видим их в ритейле", – интервью с основателем Kasta
По данным НБУ, результаты AQR практически не требовали корректировки оценок пруденциальных резервов. Соответственно не было оснований и для осуществления экстраполяции результатов первого этапа.
Существенные недостатки в оценке выявлены только у одного небольшого банка, который позже был признан неплатежеспособным.
В 2025 году НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования с использованием двух макроэкономических сценариев – базового и неблагоприятного. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы.
Подходы к стресс-тестированию банков обнародованы в мае 2025 года.
По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос при обоих сценариях, тогда как в 2021 году капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии.
По сравнению с результатами оценки устойчивости до полномасштабного вторжения снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала.
Так, по базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень достаточности капитала был установлен только для шести финучреждений, которые совокупно имеют 5% активов сектора. Это Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс-банк.
По неблагоприятному сценарию повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала был установлен для девяти банков с совокупной долей 18% активов сектора. Помимо шести названных финучреждений это государственные Укрэксимбанк и Сенс Банк и частный МТБ Банк.
В этом году 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала: государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк, финучреждения с иностранным капиталом Райффайзен Банк, Укрсиббанк, креди Агриколь банк, ОТП Банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а также частные ПУМБ, Универсал банк и Пивденный.
Все банки, для которых установлена потребность в капитале, уже выполняют согласованные с Национальным банком программы реструктуризации.
Эти программы преимущественно содержат меры, которые уменьшают уязвимость банков к рискам и соответственно позволяют снизить необходимые нормативы достаточности капитала. Они не предусматривали докапитализации собственниками, однако содержали планы нарастить капитал за счет прибыли.
По результатам выполнения программ реструктуризации финучреждения должны достичь необходимых уровней достаточности капитала, определенных по базовому сценарию, до конца этого года, а по неблагоприятному – до октября 2026 года.
- Предыдущая оценка устойчивости банков состоялась в 2023 году, но с рядом особенностей. По ее результатам большинство банков в Украине имели достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности, но отдельным банкам пришлось утвердить программы капитализации или реструктуризации.
- В июне 2025 года НБУ установил минимальное значение коэффициента левериджа (LR – leverage ratio) на уровне 3%. Это стало обязательным с 1 сентября 2025 года для банков, а с 1 апреля 2026 года будет и для банковских групп.
